El oscilador definitivo es un indicador técnico desarrollado por Larry Williams que utiliza la media ponderada de osciladores de tres periodos de tiempo distintos (normalmente se utilizan periodos de 7, 14 y 28) para reducir la volatilidad y las señales de trading falsas que normalmente están asociadas con muchos otros indicadores que se basan principalmente en un solo periodo de tiempo.
Fórmula de cálculo del oscilador definitivo
- Bajo verdadero: BV(t) = mín(bajo(t), cierre(t-1))
- Presión de compra: PC(t) = cierre(t) - BV(t)
- Rango verdadero: RV(t) = máx(alto(t) - bajo(t), alto(t) - cierre(t-1), cierre(t-1) - bajo(t))
- Sumas de presiones de compra en el primer periodo (resp. 2º y 3º): SumPC(p1) = PC(t) + ... + PC(t-p1)
- Sumas de rangos verdaderos en el primer periodo (resp. 2º y 3º): SumRV(p1) = RV(t) + ... + RV(t-p1)
- Oscilador definitivo bruto: ODbruto = 4 * (SumaPC(p1) / SumaRV(p1)) + 2 * (SumaPC(p2) / SumaRV(p2)) + (SumaPC(p3) / SumaRV(p3))
- Oscilador definitivo final: OD = 100 * (ODbruto / (4 + 2 + 1))
Este es un indicador cuyos valores fluctúan en un rango entre 0 y 100 similar al de otros indicadores técnicos como el RSI. De la misma forma que el RSI, cuando este oscilador tiene un valor igual o menor a 30, esto significa que el activo financiero está sobre vendido pero cuando tiene un valor igual o superior a 70, esto quiere decir que el precio del activo está en estado de sobre compra.
Las señales de trading se basan en la identificación de condiciones en las cuáles el precio se mueve en una dirección opuesta a la que presenta el indicador (divergencia). Una vez que la divergencia ha sido identificada, el trader puede esperar a que se produzca la confirmación de la transacción mediante el uso de otras herramientas técnicas.
Publicar un comentario